Подходы к группировке банков на основе кластерного анализа

Вопрос определения групп коммерческих банков Украины является весьма актуальным сегодня. Ведь от того, в какой группе находится тот или иной банк, зависит степень контроля заданной финансово-кредитным учреждением (глубина банковского надзора) и, как следствие, уровень развития и функционирования банковской системы и экономики государства вообще.

Процесс группирования банковских финансово-кредитных учреждений относится к полномочиям центрального банка государства — Национального банка Украины. Главным критерием для осуществления этой процедуры является отношение суммы активов, принадлежащих банку. Мы считаем, что для осуществления группировки коммерческих банков Украины недостаточно учитывать только один этот показатель.

Мы предлагаем провести группировки банков Украины, учитывая набор показателей, по которым определяется степень их надежности и стабильности функционирования.

Для проведения данного исследования следует использовать такой набор абсолютных показателей: уставный капитал банка; собственный капитал банка; прибыль / убыток банка, сумму активов, принадлежащих банку, объем резервов под задолженность по кредитам, объем субординированного долга, сумму обязательств.

Для более глубокого анализа мы считаем уместным использовать также относительные показатели, а именно: отношение собственного капитала к субординированного долга, отношение объема прибыли / убытка к сумме активов, отношение объема собственного капитала к сумме резервов под задолженность по кредитам, отношение объема собственного капитала к сумме обязательства «обязательств.

Для проведения данного исследования мы из каждой группы, которая сформировала комиссия НБУ, берем статистическую выборку размером в 10 банков. Эти коммерческие банки типичные показатели своей группы. Прежде чем начать анализ показателей, мы проводим их нормирования с целью сведения к общим единиц измерения, что позволит нам сравнивать их между собой.

Данное исследование осуществляется в программе «Statistica» с помощью встроенной функции «Кластерный анализ» методом к-средних. Преимуществом кластерного анализа является то, что он осуществляет группировки исследуемых объектов не по одной, а по нескольким признакам, что позволяет более правильно, рационально и целесообразно осуществить процесс группирования. Чтобы сравнить группы, возникшие в результате проведенного нами группировки и Национальным банком Украины, мы предлагаем группировать банки в 4 кластеры, как и количество групп, сформированных НБУ.

Выполнив кластерный анализ банков, мы можем заметить с помощью графика средних для каждого кластера, что сумма активов не играет решающую роль в процессе группировки банков по сравнению с другими показателями, значимость которых в создании кластеров более выраженной. В частности, это мы можем наблюдать на графике средних для каждого кластера.

После совершенного кластерного анализа структура первой группы изменилась и, как следствие, некоторые из этих банков переместились в другие группы. Рассмотрим это подробнее. Ни один из коммерческих банков данной статистической выборки не попал в первых двух кластеров. Девять из них попали в состав третьего кластера. Ощадбанк сформировал отдельный четвёртому кластер.

Подводя итоги, мы можем утверждать: проведенный нами кластерный анализ коммерческих банков с абсолютными и относительными показателями дает возможность убедиться, что недостаточно для группировки коммерческих банков Украины использовать только один показатель-размер активов. Для повышения эффективности банковского надзора нужно использовать абсолютные и относительные показатели деятельности банка. Это позволяет убедиться, что группировка НБУ является несовершенным.

Данные об источниках:

inform

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *