Кризис ликвидности банка: особенности проявления и пути преодоления

Мировая система хозяйства и процессы, которые в ней протекают, в значительной мере влияют на экономическую ситуацию в Украине. Потенциальные негативные последствия, связанные с возможностью развертывания второй фазы мирового финансового кризиса, усиливаются наличием системных противоречий в национальной экономике. Следствием этого является существенное снижение уровня ликвидности украинских банков, что подрывает доверие к ним со стороны населения и инвесторов, обусловливает спад национального производства из-за прекращения банками кредитования. Несмотря на то, что кризиса ликвидности в отечественных банках приобрели систематический характер, необходимо исследование особенностей их проявления и поиск оптимальных путей преодоления.

В общем понимании кризис ликвидности банка — это устойчивая неспособность банка бесперебойно выполнять обязательства, возникающие в процессе его деятельности как финансового посредника и как субъекта хозяйствования, несвоевременное или неадекватное реагирование на которую может привести к значительному ухудшению его финансового состояния, а в крайнем случае — к банкротству. Следует заметить, что кризис ликвидности банка может принимать различные формы проявления, что обусловлено, в первую очередь, диапазоном охвата кризисными явлениями объектов управления ликвидностью, и, соответственно, дифференциацией характера и интенсивности проявления кризиса. Учет данного аспекта является принципиальным, поскольку в зависимости от вида кризиса избирается соответствующий инструментарий ее преодоления.

Учитывая это, предлагаем авторский подход к двухуровневому структурированию объекта управления ликвидностью путем выделения операционной ликвидности и уравновешивая потенциала ликвидности банка (в том числе буфер ликвидности, покупная ликвидность, ресурсы собственников).

Под операционной ликвидностью банка будем понимать денежные средства, генерируемые в процессе выполнения клиентами и контрагентами банка контрактных обязательств и, которые используются им для расчета по собственным обязательствам как финансового посредника и как субъекта хозяйствования. Уравновешивающей потенциал ликвидности банка предлагаем рассматривать как денежные средства, привлекаемые для покрытия дефицита операционной ликвидности на определенных временных горизонтах.

Стоит отметить, что операционная ликвидность банка имеет договорный характер и рассматривается как первичный уровень объекта управления ликвидностью. Уравновешивающей потенциал ликвидности имеет поведенческий характер, поскольку зависит от конкретного состояния операционной ликвидности и условий привлечения необходимого фондирования, и является вторичным уровнем объекта управления.

Учитывая много-вариантность форм проявления кризиса ликвидности банка предлагаем ее распределять на следующие виды:

1) по факту существования — реальная (кризис, возникший в результате воздействия деструктивных факторов на ликвидность банка), потенциальная (кризис, признаки которого на момент диагностики еще не проявились, однако, могут возникнуть вследствие деструктивного влияния исключительных, но возможных событий, которые моделируются в процессе осуществления сценарного стресс-тестирование);

2) по характеру проявления — латентная (характеризуется отрицательной динамикой показателей деятельности банка и проявляется через тенденцию длительного дефицита операционной ликвидности), явная (характеризуется заметной динамикой развития кризисных явлений в деятельности банка);

3) по интенсивности проявления — явная легкая (имеется устойчивый дефицит операционной ликвидности, идентифицировано несоблюдение лимитов буфера ликвидности, осложняется привлечения покупной ликвидности банка), явная умеренная (наблюдается устойчивый дефицит операционной ликвидности, что приводит к существенному использования буфера ликвидности и покупной ликвидности), явная глубокая (наиболее опасная стадия развития кризиса ликвидности банка, поскольку обязательства банка превышают уравновешивающей потенциал ликвидности).

Классификация кризиса по первому признаку способствует комплексному 168 подхода к диагностике кризисных явлений, поскольку дает возможность идентифицировать кризис и прогнозировать возможность ее возникновения.

С целью преодоления латентного кризиса банку необходимо, в первую очередь, осуществить меры по стимулированию поступлений денежных средств и уменьшения их выбытия путем: применения ценовых и неценовых методов привлечения депозитов клиентов; ограничения роста высоко-рискованного кредитования, усиление контроля за выполнением графиков погашения кредитной задолженности клиентами; ограничения финансирования основных фондов, увеличение объема буфера ликвидности и т.д..

В случае идентификации явной легкой кризиса, банку необходимо перейти в режим централизованного управления ликвидностью с целью повышения уровня контроля своих денежных потоков. Целесообразно установление моратория на рост части кредитного портфеля, осуществления реструктуризации проблемных кредитов, сокращение комиссионных, административных и прочих операционных расходов банка, однако увеличение затрат на привлечение депозитов клиентов путем установления процентных ставок выше рыночных, привлечение кредитов от Национального банка Украины и т.п..

Особенности проявления явной умеренной кризиса требуют осуществление следующих мероприятий по его преодолению: установление моратория на рост активов, проведение секьюритизации активов и продажа основных средств; перевод режима работы банка по единому корреспондентскому счету, привлечение ресурсов собственников; прекращении размещения ресурсов на межбанковском рынке, активизация политики по управлению информацией.

При идентификации явной глубокого кризиса ликвидности, необходимо привлечение внешних механизмов санации, в частности, проведение переговоров с Национальным банком Украины относительно внедрения мероприятий по финансовому оздоровлению банка и поиска инвесторов.

Данные об источниках:

inform

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *