Кредитная селекция как направление управления кредитным риском банка

Нестабильная экономическая ситуация и наличие проблемной задолженности в кредитных портфелях банков заставляет их искать новые пути управления кредитными рисками. Одним из таких направлений может стать использование кредитной селекции.

Термин «селекция» (от лат. Selectio — выбор, отбор) для банковской сферы еще достаточно новым и нет чисто экономического толкования, однако все чаще упоминается в экономической литературе. Причинами этого является тот факт, что предоставление кредитов всем желающим приводит не к увеличению доходов банков, а наоборот, к их сокращению — за счет роста проблемной задолженности и дефицита средств для расчетов с вкладчиками. Поэтому определение, кому предоставлять кредит, зависит от рисков невозврата и выгод банка от данного клиента. Классификация клиентов-заемщиков по группам риска / дохода должна быть своеобразным «фундаментом» кредитной политики банка. По оценкам специалистов, от первой встречи до получения кредита остается около 40% клиентов.

Итак, можно выделить следующие виды кредитной селекции:

  • экспресс-селекция клиентов на основе оценки их кредитоспособности на этапе оценки потенциальных заемщиков;
  • селекция клиентов на основе размеров их кредитных заявок в зависимости от свободных кредитных ресурсов банка (на основе, так называемой теории рационирования кредита);
  • селекция клиентов на основе расчета потенциальных доходов, которые могут быть получены банком от обслуживания данного клиента;
  • селекция клиентов по типам кредитных продуктов (каждый тип кредита имеет присущий ему риск и потенциальный доход, что заставляет банк в условиях ограниченных ресурсов оставлять только наиболее прибыльные направления деятельности, например для малого бизнеса, специально разрабатывали услугу бизнес кредит кредитование малого бизнеса;
  • селекция кредитного портфеля, предусматривающая отбор наиболее качественной / выгодной задолженности заемщиков и частичная продажа «проблемных» долгов.

Один из инструментов для решения этой задачи в отношении клиентов, с которыми банк уже имеет опыт работы, является метод оценки кредитной истории. Он основан на ранжировании заемщиков по ряду показателей и установлении критериев для принятия решения о предоставлении кредита. Показателями для оценки кредитной истории могут быть: тип клиента (крупный клиент, клиент малого бизнеса, частный заемщик); период работы с заемщиком (новый заемщик, 1 год, 5 лет, 10 и более лет); период существования предприятия-заемщика; платежная дисциплина (есть у заемщика задолженность «старше» определенного периода, например, свыше 3 мес. или объем просроченной задолженности в%), объем заявленного кредита, другие показатели (например, важность заемщика, принадлежность к перспективных отраслей рынка).

Итак, тщательная кредитная селекция вполне оправдана — банки еще не «очистили» кредитные портфели от «плохих» долгов, поэтому все усилия направляют на недопущение подобной ситуации в будущем.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *