Дифференцированные подходы к банковскому надзору с использованием метода нейронных сетей

По современным международными подходами, которые внедряются на протяжении последних десятилетий, функция банковского надзора предусматривает освещение проблемных вопросов без применения непосредственного детального контроля банковских операций, вмешательства в текущую деятельность банков. Практика пруденциального надзора связана с оценкой процессов управления рисками со стороны руководства банка. Сам термин происходит от английского «prudential» и переводится как умный, дальновидный. Органы регулирования призваны содействовать проведению банками взвешенной и обоснованной политики поддержания финансовой устойчивости

Современные подходы к банковскому надзору направляется на оценку эффективности систем риск-менеджмента банков, достаточности качественных и количественных показателей, используемых банками, определение профиля рисков и прогнозируемого направления изменений. По данным такой оценки финансовой устойчивости банка выбирается режим надзорных процедур, необходимость превентивных мер по предотвращению потери финансовой устойчивости.

При этом приоритетами банковского надзора является сферы повышенных рисков.

Особое значение приобретает методология оценки финансовой устойчивости системы, охватывающей банках и других субъектов, которые генерируют риски.

Общая проблематика оценки финансовой устойчивости банков, изучение главных факторов и рычагов поддержки ее контролируемого уровня является важной научной и практической задачей, которой посвящено много исследований и методик.

Для определения финансовой устойчивости часто используются рейтинговые оценки банков, также основываются на выборе системы оценочных показателей, группировке и кластеризации — сочетание близких по уровню финансовой устойчивости объектов в однородные группы — от лучшего к худшему.

Предложенный подход к методологии банковского надзора через классификацию однородных структурно-функциональных групп и исследование их положение на карте Кохонена является переходом от статических показателей и общих ограничений к группировке подобных объектов и индивидуального подхода к оценке финансовой устойчивости банков за формализованными процедурами, учитывающие конкретный этап развития системы и специфику банковских рисков определенного периода. Методика основывается на интерпретации траектории банка на карте Кохонена — исследовании причин последовательных изменений позиций, сравнению с динамикой других банков в рамках общего развития системы.

Каждый банк, как сложная экономическая система, которая развивается в конкурентной среде под влиянием различных внутренних и внешних факторов, характеризуется собственной структурной спецификой и профилем рисков. Ухудшение отдельных аспектов его деятельности отражается в соответствующих показателях и влияет на все остальные характеристики. Поскольку система показателей финансовой устойчивости банка учитывает различные аспекты его деятельности, исследование их изменений необходимо проводить комплексно, с совокупным воздействием на общее финансовое состояние.

Устойчивое отделение специализированных групп банков свидетельствует о различии их экономической природы и функций. Каждая группа банков требует отдельного подхода к оценке финансовой устойчивости с учетом уже наработанных данных о возможных сценариях развития.

Оценка финансовой устойчивости с осмотром на структурно-функциональную группу банка определяет и подходы банковского надзора: крупнейшие системные риски нуждаются и наибольших усилий и внимания. Карта Кохонена является логически обоснованным инструментом классификации банков и анализа структуры банковской системы, исследования характеристик ее сегментов, особенностей их профилей рисков и основой для построения эффективной модели контроля за деятельностью банков отдельных групп.

Наличие четкой, математически обоснованной методики распределения банков по специализированными группами позволяет формализовать подход к распределению рынка на любой период времени.

С позиций банковского регулирования и надзора, предложенный аппарат нейронных сетей позволяет не только объяснить современное состояние банковской системы и оценить финансовое состояние каждого из ее объектов, но и устанавливать меры ограничения для любого банка для поддержания его финансовой устойчивости.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *