Банковская деятельность в контексте реализации операции хеджирования рисков

Существенный уровень рациональных ожиданий субъектов рынка, волатильности рыночных значений, негативных ретроспективных, так и прогнозных показателей деятельности банков, а также изменения тенденций организационно-правового и опосредованно-экономического аспектов регулирования рынка банковских услуг являются характерными признаками вызовов в условиях финансово-экономического кризиса и результатом антикризисных мер в сфере банковского регулирования и надзора.

Ряд соответствующих факторов актуализирует остроту проблематики по переоценке некоторых аспектов теоретико-методологических основ и практических инструментов управления рисками банковской деятельности, поскольку риск в нашем мире — это не что иное, как неопределенность решений, которые будут приниматься другими, и соответствующих решений, которые будут приниматься нами.

Важными составляющими в управлении рисками является оценка макроэкономических факторов, формирующих предпосылки экзогенных переменных рынке банковских услуг, и эндогенных, в контексте адекватности системы риск-менеджмента в соответствии с вызовами рыночных преобразований. Банковский риск — это стоимостное выражение отклонения от заданных параметров вероятностных событий, реализованных в определенном временном пространстве. И вполне справедливо утверждение, что заданные параметры стоимостного отклонения зависеть от эффективного обеспечения фидуциарные компоненты эмиссионной деятельности, лежащей в основе эффективного перераспределения в кредитной сфере и положительной динамики экономического роста, их оценки и обеспечения. Следовательно, важным направлением на уровне рынка банковских услуг является обеспечение и развитие институционного базиса инновационных инструментов управления рисками, продуцирующие свойства кредитной функции, функции прогнозирования ценовых позиций участников рынка, осуществления операций управления рисками банка, а также их посредничества в проведении срочных операций — хеджирования. Хеджирование — это механизм управления риском, основанный на целостной системе взаимодействий коррелятивных позиций, экономически связанных с рискованным активом, учитывающий стоимость под риском в основе формализации контрактными обязательствами временных и ценовых параметров реализации базового актива в будущем.

Сложность и неоднозначность развития экономической ситуации характерны не только для украинского, но и для международного финансового рынка, что обусловливает ежедневные мероприятия оценки рыночных рисков. Но именно срочный рынок раскрывает широкие возможности совершенствования институционального базиса рынка банковских услуг вследствие ряда факторов: срочный рынок является высокодоходным, хотя и очень рискованным для инвестирования; создаются условия формирования новых, инновационных инструментов управления рисками, которые могут конструироваться в соответствии с конкретных финансовых условий инвестирования , влияние на рациональные ожидания из-за отражения ценовой конъюнктуры, что также положительно влияет на устранение информационной неопределенности в условиях принятия решений в системе риск-менеджмента формирование привлекательного инвестиционного климата, предпосылки для положительной динамики экономического роста и т.д..

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *