Анализ мирового валютного рынка как сложной системы

В современной экономической системе курсы валют играют важную роль. Экспортно-импортные отношения, операции по конвертации валют, в том числе сбережения физических лиц во многом зависят от колебания курсов, как на бирже FOREX, так и внутри. Примером такой зависимости является невозвращение большого количества кредитов, предоставленных в валюте, после резкого изменения курса украинской гривны к американскому доллару в 2008 году. В течение 2008-2009 годов на мировом валютном рынке можно было проследить ряд специфических валютных критических явлений. Более того, эти процессы синхронизированы с глобальным финансово-экономическим кризисом, спусковым крючком которого стал ипотечный кризис в США в 2007 г. Торговля на форексе является профессией нового поколения, поэтому нужно спешить обучиться ей, более детально на forex в Москве

Следует отметить, что под валютным кризисом понимают ситуацию, при которой спекулятивная атака на валюту приводит к резкой девальвации национальной валюты или при которой органы государственной власти предотвращают девальвации путем продажи золотовалютных резервов, повышения процентных ставок.

Исследуя валютные рынки выявлено их принадлежность к классу сложных динамических систем, которые в последнее время активно изучаются в технических и фундаментальных науках начиная с молекулярных систем в физике и до нейронных сетей, изучаемых теориями мозга. Последние полвека ученые разных отраслей большое внимание именно проблемам сложности (complexity). Эрик Бейнхокер отмечает, что мы являемся свидетелями перехода «от традиционной экономики к экономике сложности (complexity economy)».

На сегодня в науке не существует единого определения что же представляет собой сложность системы, например авторитетное издательство «Шпрингер» в 2009 году определило сложность так: «Сложные системы — это системы, состоящие из множества взаимодействующих агентов, обладающих способностью порождать новые качества на уровне макроскопической коллективного поведения, проявлением которой является спонтанное формирование заметных темпоральных, пространственных или функциональных структур».

Существующие методы исследования валютных рынков, например эконометрические, не позволяют полностью анализировать сложные системы, и как следствие в экономику приходят новые методы, которые используют физические и математические модели.

Одним из таких методов является масштабный анализ энтропии (Multiscale Entropy Analysis — MSE), где в качестве меры энтропии на разных масштабах декомпозиции начального временного ряда используется параметр энтропии шаблонов (SamEn). Метод MSE включал две последовательно выполняемые процедуры:

1) процесс «грубого дробления» начального временного ряда;
2) усреднения данных на сегментах, которые не пересекаются.

Нами реализована оконная процедура расчета MSE. При этом значение энтропии рассчитывается для подряда определенной длины (окна). Затем делается шаг вдоль ряда (окно смещается) и процедура повторяется до полного исчерпания исходного временного ряда.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *